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We address the estimation of extreme level curves of heavy-tailed distributions. This problem is equivalent to estimating quantiles when covariate information is available and when their order converges to one as the sam...
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L'objectif de ce travail est de proposer de nouveaux estimateurs de quantiles extrêmes dans le cadre conditionnel c'est-à-dire dans la situation où la variable d'intérêt Y, supposée aléatoire et réelle, est mesurée simul...